趨勢交易系統為什麼會虧損？

使用趨勢交易系統來交易，為什麼還是會虧損？說明了什麼問題？

當你使用一套趨勢交易系統來交易的時候，如果還是虧損，說明了什麼問題？

期貨

我認為，最起碼可以說明兩點：

一是，你對趨勢的理解和市場趨勢存在誤差；

二是，不明確自己的交易週期；

我們先來說說第一點，

很多新手做趨勢交易，有一個非常明顯的缺陷，就是，做交易從來不帶週期，最典型的就是，覺得這個位置低了就應該買進待漲，覺得這個位置高了就應該賣出待跌，盈利的當成短線來做，賺點就跑；虧損的當成長線來做，不拿回來堅決不出，也就是拿不住盈利，扛得住虧損。

實際上，不帶週期的時候，交易者對趨勢的理解就是隻要價格跌的多了總會漲回來，只要價格漲的高了總會跌回來，如果，真的有這麼簡單，那就不會有那麼多人虧損了。

儘管當你拉長時間週期來看，很多單子確實是可以回來的，但是在實際交易的時候很難，一方面的原因是交易者對風險承受能力是高估的；另一個方面的原因是交易規則不會允許你無限期持倉。

也經常有朋友會問我，某某合約怎麼看，某某可約可以做空了麼？

凡是這樣問的，其實就是沒有搞明白一個問題：

就是，無週期不談趨勢。

也就是說，你要做趨勢交易，首先要明確你要做哪個週期上的趨勢，固定一個週期去看，市場時時刻刻都有方向，有的時候只是你願不願意承認的問題。

如此，週期一致性，才會有可能去尋找交易的一致性，這樣，後面你才能去根據勝率，盈虧比這些來構建自己的交易系統。

對於週期與趨勢的關係，也就是我接下來要說的第二點，當你認為自己使用的是一套趨勢交易系統，但是結果卻總是虧損的時候，很多交易者會第一時間覺得是交易技術的問題。

實際上，更大的原因是週期出了問題，你還沒有確定，自己想賺的是哪一個週期上的盈利，很多人都想賺的是，自己進場之後，不管是小週期還是大週期都往同一個方向運動的行情，而這種行情幾乎是沒有的。

一般來說，大週期行情會約束小週期的行情，小週期的行情會延續或者逆轉大週期的行情，

所以，用小週期進場的時候，不管你是選擇順勢，還是逆勢都有可能會出錯，麻煩就在於，如果你的單子，方向進返了。

比如，你利用小週期上的回撥，順勢進場，但是大週期上的行情並沒有延續之前的走勢，而是發生了反轉，如果你的單子沒有止損，一直拿著不放，這就是相當於把小週期上的錯誤扛成了大週期上的錯誤，賬面上的虧損金額也成倍的放大了，放大了之後，也就更不捨得止損了。

實際上，這麼多年的實盤經驗告訴我，只要你能先把交易的週期確定了，嚴格按照這個週期上的交易訊號來操作，就算是用最簡單的雙均線，也是不會虧錢的，虧錢的原因都是週期的混亂，導致了執行的混亂。